Estratégias de negociação de taxa de juros Os movimentos de taxas de juros tendem a ser experiências de longa tendência que oferecem aos investidores do paciente uma renda estável e ganhos de capital. O desenvolvimento de uma estratégia de negociação envolve a criação e o teste de uma hipótese com regras de gerenciamento de risco. Estratégias de negociação populares usam informações fundamentais ou técnicas para tomar decisões. Ambas as estratégias de negociação funcionam, e os investidores precisam encontrar uma abordagem estratégica em que eles tenham confiança e aplicará suas regras metodicamente. Estratégias de taxa de juros para obrigações As taxas de juros refletem o preço do empréstimo de dinheiro. As estratégias de taxas de juros reconhecem que, embora existam flutuações de preços que ocorrem todos os dias em todo o espectro de vencimento dos títulos de renda fixa, os movimentos da taxa de juros começam quando a atividade econômica é moderada e aumenta à medida que a demanda por empréstimos aumenta. Estas são tendências de duração intermediária e de longo prazo. Os comerciantes usam grandes somas de dinheiro de diversas maneiras para capturar renda e ganhos de capital. Um componente importante da estratégia de taxa de juros é o hedge, ou a compra de um vínculo ao vender outro. Isso minimiza o risco de taxa de juros, mas permite ao investidor lucrar entre o preço relativo de dois títulos. Estratégias fundamentais de taxa de juros O Federal Reserve é o maior catalisador das taxas de juros nos Estados Unidos. A política do Federal Reserve é relativamente transparente. Quando o Fed é um comprador líquido de títulos, o efeito da demanda do Fed é baixar as taxas de juros. As taxas de obrigações e os preços se movem inversamente. Por isso, o pagamento em dinheiro dos títulos aumenta os preços. Os investidores compram títulos em antecipação às atividades do Fed para baixar as taxas de juros e vender à medida que a economia se fortalece e as taxas aumentam. Estratégias técnicas de investimento Os comerciantes técnicos usam dados históricos de preços em programas de negociação de computadores para encontrar pontos ótimos de entrada e saída. A duração da negociação pode ser de um período curto a intermediário. As estratégias de negociação populares incluem o uso de médias móveis de 50 dias e 200 dias. Os comerciantes compram quando os preços superam a média móvel e vendem quando descem abaixo da média móvel. Outras estratégias técnicas de negociação medem o sentimento do comerciante entre os comerciantes profissionais, as condições de superação e sobrevenda e as medidas estatísticas de risco. Todas as estratégias de negociação requerem regras de risco predeterminadas para que nenhum comércio possa prejudicar os resultados do portfólio. Estratégias de cobertura A curva de rendimentos é um gráfico dos rendimentos da mesma qualidade de crédito, de um mês a 30 anos. À medida que as taxas aumentam, a curva de rendimento tende a diminuir, depois aplainar à medida que a recessão se aproxima, e depois se transforma em uma forma inversa durante as recessões. Os investidores compram vencimentos que esperam desempenhar e curto, ou vendem, os prazos esperados para subavaliar. A vantagem de um hedge é que o comerciante é capaz de recuperar a diferença líquida de taxas de juros, reduzindo o risco (e parte da recompensa) de todo o comércio. A maioria dos comerciantes institucionais usam algum tipo de hedge trading para reduzir os requisitos de caixa regulamentares que devem atender todos os dias. Negociação de Futuros de Taxa Intermediária Definida e Explicada Taxa de Juros Negociação de Futuros Definida e Explicada A Contrato de futuros subjacente a garantia é uma obrigação de dívida. Os futuros da taxa de juros são definidos como uma porcentagem do valor da dívida aplicável. O valor dos contratos de futuros de taxa de juros está vinculado às taxas de juros. Uma mudança de um ponto base nas taxas de juros causa uma mudança de preço correspondente. Aqueles que negociam em futuros de taxa de juros geralmente não tomam posse do produto financeiro real. Taxas de juros Futures Trading O Chicago Board of Trade lida com os contratos de valores mobiliários T-Note e T-Bond dos EUA. T-notes e títulos são conhecidos por sua liquidez e é bastante fácil para os comerciantes entrar e sair rapidamente das posições. O Tesouro Bond e Nota Futuros são freqüentemente usados como instrumentos de hedge na tentativa de proteger o valor de uma carteira e também bloquear um preço de compra futuro. Estratégia de negociação de futuros de taxa de juros A Chicago Mercantile Exchange negocia futuros de taxa de juros para gerenciar riscos de taxa de juros até dez anos no futuro. O mercado CME compreende principalmente os produtos de crédito de curto prazo, fortemente negociados, que venciram em menos de um ano. O Chicago Board of Trade oferece os futuros do Tesouro CBOT, que são futuros de taxas de juros no final mais longo da curva de rendimentos. Cada contrato de futuros do Tesouro CBOT estabelece especificações apoiadas pelo governo para os instrumentos financeiros que um comércio pode oferecer. Software de negociação de futuros de taxa de juros Seria ótimo se, como comerciante, você pudesse ver o futuro. O mais próximo você chegará a uma bola de cristal em sua negociação é com o software VantagePoint. Usando as previsões da direção da tendência do mercado, em conjunto com os aumentos e mínimos previstos no próximo dia, aumenta consideravelmente o potencial de negociações de futuros de taxas de juros bem-sucedidas. O software de negociação VantagePoint permite que você preveja dias de movimentos do mercado antes do momento em que eles ocorram com quase 80 precisões. O VantagePoint até permite que você visualize previsões e indicadores graficamente em seu computador para facilidade de uso. História de negociação de futuros de taxas de juros O Chicago Board of Trade introduziu pela primeira vez seu contrato GNMA em 1975. Os futuros e opções de taxa de juros do CBOT são o tipo de contrato de futuros negociado mais ativamente em todo o mundo. Os instrumentos de dívida governamentais subjacentes tornam este um contrato seguro, embora os comerciantes ainda possam perder dinheiro, dependendo da posição que eles assumem em uma compra comercial. Os produtos incluem certificados de depósito, fundos federais, títulos do Tesouro dos EUA, aceitação de banqueiros, depósitos de eurocurrência e papel comercial. Os instrumentos do mercado de capitais incluem notas de médio prazo, títulos estaduais e municipais, títulos garantidos por hipotecas e títulos e notas do Tesouro dos EUA. Os preços dos futuros de taxa de juros aumentam e se enquadram em relação inversa às mudanças nas taxas de juros. Comumente Taxa de juros amp Futuros de obrigações Estratégias de negociação Os contratos de futuros e opções de taxas de juros sobre taxas de juros de curto, médio e longo prazo da ASX oferecem aos usuários oportunidades de negociação e gerenciamento de risco em vários pontos de maturidade na curva de rendimentos. Estes contratos também oferecem aos comerciantes a oportunidade de realizar negociações de estratégia de curva de rendimentos. Documentos de pesquisa de futuros de taxa de juros da ASX Ferramentas e calculadoras Links úteis Links patrocinados Links rápidos Informações relacionadas Preços e pesquisa Regulamento 2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691 As atividades dos Grupos ASX abrangem os serviços do mercado primário e secundário, incluindo a formação de capital e hedging, negociação e descoberta de preços (Australian Securities Exchange) transferência de risco de balcão central (ASX Clearing Corporation) e liquidação de títulos para os mercados de ações e de renda fixa (ASX Settlement Corporation).
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